PRA PS16/21| CP14/20 – Internal Rating Based UK mortgage risk weights: Managing deficiencies in model risk capture

PRA PS16/21| CP14/20 – Internal Rating Based UK mortgage risk weights: Managing deficiencies in model risk capture

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6 जुलाई 2021 को, पीआरए प्रकाशित नीति वक्तव्य 16/21 'आंतरिक रेटिंग आधारित यूके बंधक जोखिम भार: मॉडल जोखिम कैप्चर में कमीशन की कमी' (PS16 / 21)।

PS16 / 21 में पीआरए परामर्श पत्र 14/20 'आंतरिक रेटिंग आधारित यूके बंधक जोखिम भार पर प्रतिक्रिया प्रदान करता है: मॉडल जोखिम कैप्चर में कमीशन प्रबंधन' (सीपी 14/20) और इसकी अंतिम नीति को अद्यतन के रूप में सेट करता है पर्यवेक्षी वक्तव्य का संस्करण 11/13 'आंतरिक रेटिंग आधारित (आईआरबी) दृष्टिकोण' (एसएस 11/13)। SS11 / 13 में संशोधन 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा।

ps16/21 में PRA रिपोर्टों ने मसौदे नीति में दो बदलाव किए हैं जो सीपी 14/20 में परामर्श करते हैं:
यह व्यक्तिगत यूके बंधक एक्सपोजर पर प्रस्तावित 7% न्यूनतम जोखिम वजन अपेक्षाओं को पेश नहीं करेगा। इसके बजाए, पीआरए बेसल 3.1 मानकों के कार्यान्वयन के पीआरए के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में बंधक एक्सपोजर के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से आने वाली संभावना के अंशांकन के अंशांकन पर ध्यान से विचार करेगा।
डिफ़ॉल्ट रूप में वर्गीकृत बंधक एक्सपोजर 10% औसत न्यूनतम जोखिम वजन अपेक्षा से बाहर रखा जाएगा।

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